은행 리스크측정모형 및 운영 적정성 점검이 실시된다.

바젤Ⅱ 제도하에서 대부분의 대형 시중은행(9개은행, 국민, 하나, 우리, 기업, 신한, 외환, SC제일, 산업, 농협)은 BIS비율 산출시 금융감독원으로부터 승인받은 신용평가모형 등 자체 내부모형을 적용하고 있다.

내부모형을 사용하는 은행은 보유자산에 대한 정교한 리스크 측정을 통해 효율적인 자본관리 및 리스크를 감안한 성과평가 등 경영의 효율성을 제고하고, 선진화된 리스크 측정방법을 사용함에 따라 대외 신인도에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가되고 있다.

다만, 은행은 내부모형의 신뢰성 및 안정성 등을 확보하기 위해 내부모형이 바젤위원회가 제시한 최소요건(승인기준)을 지속적으로 충족하도록 해야 한다.

무엇보다 최근 글로벌 금융위기 이후 부도율 증가 및 주가, 환율 등 내부모형의 입력변수와 모형 운영환경이 급변하여, 승인 이후 동 모형 운영의 적정성 및 질적, 양적 최소요건의 준수여부를 집중 점검할 필요가 이번 점검이 실시됐다.

이에 따라 금융감독원은 동 승인은행의 BIS비율 산출에 대한 신뢰성을 제고하기 위해 내부모형(신용․시장․운영리스크) 및 운영 등의 적정성을 점검할 예정이다.

점검결과 최소요건을 충족하지 못하는 상황 등이 발생한 경우에는 개선계획 제출 등 시정을 지도하는 한편, 미충족사항이 중대한 경우에는 승인심사위원회 심의를 거쳐 승인 취소 여부를 검토하는 등 미흡사항에 대해 단계적으로 적용가능한 감독조치를 취할 예정이다.

내부모형 승인시 학계 전문가와 금융감독원의 관련부서장으로 구성된 승인심사위원회에서 내부등급법 승인 여부를 심의할 예정이다.